XII FX

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読者の方から、「MT4の5分足のバックテスト精度は良くないという内容を目にした」とのメールを頂きましたので、この場を借りて返答したいと思います。

5分足でも30分足でもどの時間足を選択したとしても、MT4はできるだけ詳細なデータを使おうとするので、1分足データがあれば1分足データを使って、バックテスト用の値動きデータを作成します。

バックテストをEvery tickで実行すれば、存在する時間足データを調べて、最終的に「Using M1...」という表示が出ると思うので分かると思います。
この1分足データから、さらに細かいTickの動きを自動生成して、できるだけリアルな値動きを再現してバックテストするのがMT4の特徴です。
所詮、全ての時間足はTickの積み重なりなので、このデータがあればどの時間足にも対応できるという訳です。

極端なことを言えば、1分足の価格データさえ揃っていれば問題ないのです。
Alpari・FXDDのサイトでも5分足や15分足の価格データを提供せず、1分足の価格データを提供していますが、これで十分な訳です。そして当方の方針として、価格データが提供されていないODL・121等については、M1チャートをPageUpして取得できた範囲内でバックテストを行うことにしている訳です。
(これとは別に、Modelling Qualityを上げるためには、ダウロードした1分足の価格データから5分足、15分足等にピリオドコンバートして作成する必要はあります→バックテスト方針）

ということで、5分足のバックテストの精度が落ちるという認識は誤りです(たぶん)。勿論、1分足のデータが存在しない場合は別です。
最近の5分足用の商用スキャルEAは、異なるブローカーでバックテストした際に、かなり違う結果になってしまうようなので、その辺から5分足のバックテスト精度は良くないという認識が広がったのかもしれませんが、これとMT4のバックテスト精度とは別問題です。