XII FX

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先日記事にしたとおり、FXDDでもEURGBPのスプが広がるようになりました。本日もスプ4に広がっていたので、スプ4の状態でFXDD価格データでバックテストしてみました。先日掲載した通常のスプ3での結果も比較として載せます。

2005.1.10〜2008.12.14、USD1000スタート、0.1Lot固定、ポジション数1。

FXDDスプ3

FXDDスプ4

収益・取引回数減少、MaxDD増加、安定性低下(PF2以上→PF1.7程度）というスプ悪条件時のお決まりのパターンになりました。流石にこれ以上スプが広がると厳しいと思うので、ロジックを見直してより堅牢なシステムにする必要がありそうです。

そういえば、某掲示板にてEURGBP Kingと似た戦略の亜種EA（MyLucky、Your_Lucky）の存在を知りました。TSDはこまめにチェックしないとダメですね。
現状、Your_Luckyが最も改良が進んでいて評判も良さそうなので、早速、基本性能を見るため、MM機能OFF、0.1Lot固定、1ポジションに設定してFXDD価格データ(スプ3)でバックテストしてみました。しかし、あまりにも動作が重く、成績も厳しいと感じたので途中で中止しました。設定次第ではFXDDでも良い成績が得られるのかもしれませんが、とにかくバックテストが重く、色々なパターンを検証すると途方もない時間が掛かりそうです。
Your_Luckyの方向性は、様々なインジケータで武装し、勝てると判断した時にアグレッシブにポジションを立てて攻める戦略のようです。私の場合はシンプルさを重視し、シングルポジションで低リスク重視の方向性なので、異なるアプローチとして興味があります。良さそうな点は参考にしつつ、Your_Luckyの改良はTSDの皆さんに任せて今後の発展に注目したいと思います。